随机过程¶

22Spring MANA130024，随机过程，冯项楠

究极难的统计专业课，但讲的不是很深入，主打一个传神达意。

主要内容¶

• 条件概率
• 离散时间鞅
• 马尔科夫链
• 泊松过程
• 连续时间马尔科夫链
• 更新过程
• 布朗运动

参考书¶

• 罗斯(Sheldon M. Ross)，应用随机过程 概率模型导论（原书第 11 版），人民邮电出版社，2016.
• 罗斯(Sheldon M. Ross)，随机过程（原书第 2 版），机械工业出版社，2013.
• 何书元，随机过程，北京大学出版社，2008.

体会¶

课很难，冯项楠老师真的很温柔。难忘的是：“生活是一个上鞅，随着时间的推进，期望降低。”